レンジ収縮とブレイクアウト

2)ラリー・ウィリアムズ

ワンディ・レンジ・ブレイクアウトシステム

GSV(最大変動幅)ブレイクアウトシステム

定率ブレイクアウトシステム

5日TRブレイクアウトシステム

ブレイクアウトの値幅観測について、トビー・クラベルは「ストレッチ」という概念を提示したが、この考え方は寄付と直近のエクストリーム(ラリー・ウィリアムズ流に言えば、短期トレンドのリバーサルポイント)との差を出すことによってなされた。

この考え方はラリー・ウィリアムズの最大変動幅(GSV)と共通する発想である。もっとも、トビー・クラベルが直近のエクストリームからの値幅ブレイクをポイントにしたのに対し、ラリー・ウィリアムズは様々なアイデアを提出している。

定率ブレイクアウトシステム・5日TRブレイクアウトシステムは「相場で儲ける法」で紹介されたシステム。5日TRブレイクアウトシステムはむしろ短期売買法に適しており、またパラメーターの変更も行った方が良いようである。

もっとも、ラリー・ウィリアムズ自身は「ボラティリティの比較には、単に昨日の値幅を使うことが驚くほどうまくいく」「私の結論は、ボラティリティ増大値を加えたり引いたりするべき最も良い点は、翌日の始値であるということである。私は常にこの始値を使うテクニックでトレードしてきた」と明言しているから、ラリー・ウィリアムズは定率ブレイクアウトシステム・5日TRブレイクアウトシステムの技法をすでに捨て去った可能性が高い。

ラリー・ウィリアムズはシステムに関してはより実践的かつ単純化を図り、サイクル、予測理論はほぼ捨て去った、と見て良い。つまり、ボラティリティ(ここではラリー・ウィリアムズ流のボラティリティであるから、通常デリバティブで使用されるボラティリティではないことを明記しておく)は平均する必要はない、ということ。さらに、そのボラティリティを加減するポイントは常にトレードする日の寄付が望ましい、と明言している。

ワンディ・レンジ・ブレイクアウトシステム

計算式・トレードタイミング

当日の寄付に前日の値幅(TR)の100%ブレイクで建玉し、建値から前日値幅の50%で損切り。

利食いは「最初の利益が乗った寄付」(ベイルアウト)。


GSV(最大変動幅)ブレイクアウトシステム

計算式・トレードタイミング

GSV(最大変動幅)の過去4日平均の180%を寄付に加え、ブレイクアウトで建玉。

GSVは、買いの場合は高値から寄付の差額を4日平均した値。

売りはその逆。損切りは金額、利食いはベイルアウト。


定率ブレイクアウトシステム

計算式・トレードタイミング

終値に一定率を乗じて、その価格をブレイクアウトポイントとするもの

S&Pでは0.0105。

5日TRブレイクアウトシステム

計算式・トレードタイミング

5日間のTR(真の変動幅)平均の85%を前日終値に加減して建玉する。

手仕舞いは反対シグナルの出現。


上記掲載内容はプレミアムMAX 金融レポートで連載した「新トレーディング手法解説バージョン(2012年9/17号~2018年1/30号)」から抜粋、テーマ別にわかりやすく編集しています。