スリーディレンジリバーサル

3日間のレンジを利用

計算式・トレードタイミング

このシステムは、トレンド転換あるいはレンジ相場での反転を捉えるシステムである。逆を言えば、トレンド系ではないので、長い上昇相場【3日レンジにおいては常に上昇となる】では一時的反転を売ってしまい損失になるケースが出てくる。

逆に長い下降相場では3日レンジはおおよそ下落となり、結果として一時的な戻り相場を買ってしまい結果として損失となるケースが多い。長期的なレンジ相場には強く、トレンド相場には弱いといえる。

将来は有効か?

効率的な為替市場においても、もっともボリュームが大きいユーロドルでワークしているということは、将来の「効率的市場」が支配する「情報の対称相場」においてこのシステムがワークする可能性を示唆しているといえるだろう。もっとも、相場が非効率【逆を言えばトレンドが存在】している相場においてはこのスリーディリバーサルシステムはワークしないと見たほうがいいだろう。

買いの場合

過去3日間を一日のローソク足とする。

前日は過去3日間ローソク足で陰線である(前日の終値は4日前の始値より低い)。

本日は過去三日間ローソク足が陽線である(本日の終値は三日前の始値より高い)。

明日の寄り付きで買い、あるいは当日の大引けで買い。

利食いは利益の出た始値、もしくは4営業日目のOPENで決済。

ロスカットは過去3日間のレンジ下限より1ティック低い価格。

売りの場合

過去3日間を一日のローソク足とする。

前日は過去3日間ローソク足で陽線である(前日の終値は4日前の始値より高い)。

本日は過去三日間ローソク足が陰線である(本日の終値は三日前の始値より安い)。

明日の寄り付きで売り、あるいは当日の大引けで買い。

利食いは利益の出た始値、もしくは4営業日目のOPENで決済。

ロスカットは過去3日間のレンジ上限より1ティック高い価格。


上記掲載内容はプレミアムMAX 金融レポートで連載した「新トレーディング手法解説バージョン(2012年9/17号~2018年1/30号)」から抜粋、テーマ別にわかりやすく編集しています。