テクニカルやシステムはそのまま使用してもパフォーマンスの向上にはつながらない。

視覚的なテクニカルは、儲かるという前提でチャートを見てしまうことで錯覚に陥りやすい。

ある一定のルールでシミュレーションすれば、逆算してバイアスを見つけることができる。

既存のテクニカルは統計学であり、将来を保証するものではない。

システムバイアスは常に相場環境に応じて進化させることが必要である。

現代の複雑なシステムも結果的にそのパフォーマンス/リスクは類似したものになります。これら古典的システムは債券先物上場とともに開発され、広まりました。営業戦略の一環として一任勘定で行われ、マーケットを揺るがす存在でした。市場の注目度が高まるとロスカット基準まで読み切られ、暗黙の了解で市場につぶされたのです。 このシステムの重要性・欠点を理解した上で活用しているディーラーは少ない。

歴史的経緯は「THE SYSTEM---システム売買の起源」をご参照ください。

注）このサイトで公開しているシステムでは、新規建てはスリッページ（理論上の約定値との誤差）によってパフォーマンスが劣化するリスクもありますが、決済は基本的にCLOSEもしくはOPENでするため、自らの大量売買による価格変動がない限り、シミュレーションは重要視されます。